Fed, büyük bankaların stres testi kurallarını kesinleştirdi
ABD Merkez Bankası, büyük bankaların stres testinde kullanılacak senaryoları ve önemli model değişikliklerini yıllık kamu görüşüne açan kuralları kesinleştirdi. Sermaye tamponu hesabında son iki yıllık test sonuçlarının ortalaması 2028’den itibaren kullanılacak. Fed, bunun yıllık sermaye yükümlülüklerindeki dalgalanmayı azaltacağını öngörüyor. Düzenleme bankaların ağır ekonomik daralma karşısındaki dayanıklılığının nasıl ölçüleceğini değiştiriyor.
Ekonomi ve Piyasalar··Gece
Fed iki stres testi kuralını kesinleştirdi
ABD Merkez Bankası Fed, 30 Eylül’de büyük bankaların stres testlerine ilişkin iki kuralı kesinleştirdi. Stres testleri, ağır bir ekonomik daralma varsayımı altında bankaların kredi vermeyi sürdürecek yeterli sermayeyi tutup tutamayacağını ölçüyor. Yeni kurallar senaryoların hazırlanma biçimini ve test sonucunun sermaye tamponuna nasıl yansıtılacağını değiştiriyor. Fed, amacının süreci daha açık kılmak ve bankaların sermaye gereksinimlerinde yıldan yıla görülen dalgalanmayı azaltmak olduğunu belirtiyor.[1], [2]
Senaryolar kamu görüşüne açılacak
İlk kurala göre Fed, her yıl stres senaryoları ve kullanılan modellerdeki önemli değişiklikler hakkında kamu görüşü isteyecek. Ayrıca 2027 testi için modelleri kabul etti ve test takvimini uyarladı. Büyük alım satım portföyü bulunan bankalar, küresel piyasalara ilişkin iki farklı şokla sınanacak; sonuçta daha büyük kayba yol açan şok dikkate alınacak. Bu düzen, farklı varsayımlar arasında banka lehine olan sonucun seçilmesi anlamına gelmiyor. Şokların ikisi de testin parçası, belirleyici olan ise daha ağır kayıp.[1]
Sermaye tamponunda iki yıllık ortalama 2028’de başlıyor
İkinci kural, iki yıl üst üste teste giren bankaların sermaye tamponu hesaplanırken son iki yıllık denetim testinin ortalamasını kullanacak. Fed, uygulamanın 2028’de başlayacağını ve yıllık sermaye yükümlülüğü oynaklığını yaklaşık yarı yarıya azaltmasını beklediğini açıkladı. Bu bir gerçekleşmiş sonuç değil, kurumun öngörüsü. Fed ayrıca bankaların ücret gelirlerini stres altında daha iyi ölçmek için ayrı bir model değişikliği önerisini görüşe açtı. O öneri kesinleşmiş iki kuraldan ayrı bir süreçte ilerliyor.[1]
